6. Контрольні запитання

Ці запитання допомагають перевірити готовність до роботи й самоконтроль після неї. Відповіді спираються на методичні вказівки та Лекцію 14.

Часовий ряд і його компоненти

Що таке часовий ряд? Дві його риси — впорядкованість і залежність спостережень; чому через них не можна прямо застосувати методи для незалежних вибірок?
Назвіть чотири компоненти часового ряду. Чим сезонність відрізняється від циклічності?
Чим адитивна модель ряду відрізняється від мультиплікативної? За якою ознакою на графіку обирають між ними?

Запишіть формулу простого ковзного середнього з вікном $w$ . Скільки перших значень лишаються невизначеними й чому?
Як вибір вікна $w$ впливає на згладжування (гладкість проти запізнення)? Чим зважене ковзне середнє відрізняється від простого?
Запишіть формулу простого експоненційного згладжування. Яку роль відіграє стала $\alpha$ ? Що дає $\alpha$ , близьке до $1$ , а що — близьке до $0$ ?
Чому просте експоненційне згладжування відстає на трендовому ряді? Як цю ваду виправляє метод Гольта?

Що таке лаг і автокореляція $r_k$ ? Як за графіком ACF розпізнати сезонність та тренд?
Що означає стаціонарність ряду? Як різницювання $\nabla x_t = x_t - x_{t-1}$ допомагає прибрати тренд?

Опишіть чотири методи прогнозу: наївний, за ковзним середнім, за трендом (регресія на час) і за експоненційним згладжуванням. Чому наївний прогноз важливий як еталон?
Запишіть формули MAE, RMSE і MAPE. Чому завжди $\mathrm{RMSE} \ge \mathrm{MAE}$ ? У чому перевага MAPE й коли її не можна застосовувати?
Чому похибку прогнозу оцінюють на відкладеній частині ряду, а не на даних, на яких метод навчали?

Як прочитати часовий ряд із CSV (час / значення) і чому не можна переставляти рядки?
Які крайні випадки має опрацьовувати програма (порожній файл, нечислові значення, пропуски, некоректні $w$ чи $\alpha \notin (0, 1)$ )?
Як організувати перевірку програми на контрольних даних Задач 1 і 2 з 3classroom.md?

Laboratory/Laboratory14/6questions.md · 3.7 KB · updated 2026-08-05 08:38